Construit entre 1563 et 1584 à l'instigation du roi Philippe II qui y avait ses appartements, l'édifice à l'architecture particulièrement austère a été organisé selon un plan en forme de grill, évocation du supplice infligé à Saint-Laurent. Il abrite 7500 reliques réparties dans 570 reliquaires. Les quatre enfants de l'infante, sur le perron de la basilique attendaient les souverains qui venaient rendre hommage à une tante dont ils étaient très proches. Felipe VI et Doña Letizia ont remonté la nef alors que retentissait l'hymne national espagnol. Ils prirent ensuite place dans le chœur surélevé, non loin des gisants du roi Philippe II et de sa famille.

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Á cette messe officielle répondra une autre cérémonie plus intime à la cathédrale de la Almudena à Madrid, destinée aux proches de la défunte et à ses amis. Parmi les personnes présentes à l'Escurial, on a pu reconnaître dans l'assistance le roi Juan-Carlos et la reine Sofia, les infantes Elena et Cristina, les ducs de Soria, la princesse Beatrix des Pays-Bas, le duc de Bragance, la reine Margarita de Bulgarie, la princesse Kalina de Bulgarie, le prince Kubrat de Bulgarie et son épouse, la princesse Konstantin de Bulgarie, la princesse Irène de Grèce, la princesse Tatiana Radziwill et son époux, John Fruchaud, l'archiduchesse Francesca d'Autriche et sa fille cadette Gloria, la duchesse de Montoro, le duc d'Albe, les comtes de Dreux, la princesse Béatrice d'Orléans et ses deux filles les princesses Adélaïde et Clotilde, la duchesse douairière de Calabre, le prince Luis-Alfonso de Bourbon et son épouse Margarita, le prince Michel d'Orléans, le comte et la comtesse Louis de Limburg-Stirum, le prince et la princesse Alvaro d'Orléans-Borbón, la princesse Tessa de Bavière, l'archiduc Carl-Christian d'Autriche et son épouse la princesse Marie-Astrid de Luxembourg, les ducs de Calabre, la baronne Carmen Thyssen-Bornemisza, la princesse Cristina de Bourbon-Siciles et son époux, l'archiduc Martin d'Autriche-Este, la princesse Hélène Kirby Bagration, l'archiduc Georg d'Autriche, le duc d'Aliaga ou encore la comtesse de Paris venue avec sa tante la comtesse de Povoa, intime de l'infante Pilar.

On notait aussi la présence de nombreuses personnalités du monde politique.